Актер признался, что совершил попытку суицида в минувшем году, но был спасен продюсером, который нашел Стивена без сознания в гостиничном номере. Ранее Фрай уже пытался покончить с собой два раза. Виной тому биполярное расстройство, которое вызывает резкие перепады в настроении и глубокую депрессию. Таким недугом страдают около 2% населения Земли, но он поддается контролю с помощью медикаментов.
«Здесь нет причин. Нет «почему?», — сказал Фрай. – «Бывают времена, когда я смеюсь, а про себя думаю «я хочу умереть, твою мать».
Своей болезни и людям, также страдающим от нее, Фрай посвятил телевизионный цикл «Тайная жизнь при маниакально-депрессивном расстройстве», который вышел на BBC2.